Mathematics/Calculus
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EMA(Exponential Moving Average, EMA) 지수이동평균Mathematics/Calculus 2023. 11. 22. 22:45
* EMA(Exponential Moving Average, EMA) 지수 이동 평균 각 날짜별 온도를 가지고 지수이동평균을 구하고자 한다. 현재의 지수이동평균값은 과거의 온도값의 영향에 가중치를 곱해서 구한 값이다. 즉 과거의 영향을 고려해서 값을 표현하고자 할 때 사용되는 것이다. 지수평활법(EMA)이 모든 과거 데이터를 고려하는 반면, 이동평균(MA)은 k개의 과거 데이터 포인트만을 고려한다는 점에서 차이가 있다. (주식에서 5일 선, 120일 선 등은 MA를 말하는 것이고, 지수평활법에서는 모든 과거 데이터를 고려하므로, 5일 선, 120일 선 등의 표현은 조금 부적절해보인다.) theta는 1~100일의 현재 온도이고, v는 지수이동평균값을 의미한다. 가중치(혹은 모멘텀) beta를 0.9로 잡..
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